BRT — 채권 리스크 데일리 2026-10-06

금리 추이민평 3사 평균 · % · 최근 6개월

국채 1Y 국채 3Y 은행채 AAA 1Y 회사채 AA- 3Y

3M6M1Y3Y5Y10Y30Y

국채 3.234 -2.0 3.537 +0.7 3.747 -0.5 3.934 +0.7 4.117 +0.2 4.372 +1.5 4.520 +1.8

은행채 AAA 3.400 -0.2 3.741 -0.8 4.027 -2.5 4.304 +0.7 4.430 +0.2 4.810 +1.5 —

회사채 AA- 3.643 +0.2 4.094 -0.3 4.276 -1.8 4.605 +0.7 4.732 +0.2 5.845 +1.5 —

커브 스프레드 3-10 43.8 +0.8bp 10-30 14.8 +0.3bp

단기금리% · 전일 대비

국내

기준금리 ('10.02) 3.00 +0.0bp

CD 91일 3.24 +3.0bp

CP 91일 3.42 +1.0bp

통안 91일 3.16 +0.0bp

해외

SOFR ('10.05) 3.89 +1.0bp

EFFR ('10.05) 3.88 +0.0bp

CD − 통안 91일 8.1bp +3.0bp

CP − 기준금리 ('10.02) 41.0bp +1.0bp

국고 대비 통안 1Y -16.3bp -0.5bp

크레딧 금리 · 스프레드민평 · 변화 금리 bp · 행 클릭: 스프레드 추세

항목 금리% SP전일비'10.02전전일비'10.01전월비'09.30전년비'12.31

국채 1Y 3.747 — -0.5 -5.3 -6.5 +119.7

국채 3Y 3.934 — +0.7 -8.1 -8.1 +98.3

국채 5Y 4.117 — +0.2 -8.3 -9.5 +88.2

은행채 AAA 1Y 4.027 28.0 -2.5 -7.7 -11.8 +120.7

회사채 AA- 3Y 4.605 67.1 +0.7 -7.8 -7.9 +114.4

스프레드현재 · 전일비 · 행 클릭: 추세

산금채 1Y 26.4bp -2.7bp

원화 IRS% · 전일비 · SP·SP전일비

IRS 1Y 3.615 +0.0bp -12.2 -0.3

IRS 2Y 3.870 -0.2bp -1.2 +2.0

IRS 3Y 3.980 -0.2bp +4.7 +0.2

IRS 5Y 4.085 +0.3bp -3.2 +1.4

IRS 10Y 4.180 +2.2bp -18.9 +1.9

IRS 20Y 4.027 +2.5bp -36.5 +0.5

외환전일 대비

환율 원달러 서울 15:30 종가 · 원엔·원유로·달러엔 매매기준율

원달러 1,343.60 -7.00

원엔(100) 860.16 -0.16

원유로 1,524.10 -4.57

달러엔 157.94 -0.10

미국채 · 글로벌% · 전일 대비

UST 2Y 4.79 -5.0bp

UST 3Y 4.88 -9.0bp

UST 5Y 5.03 -3.0bp

2s10s 48.0bp +1.0bp

독일 3Y 3.13 +6.0bp

일본 3Y 2.08 +2.1bp

호주 3Y ('09.30) 4.92 -4.2bp

한미 금리차 3Y -94.6bp +8.7bp

일정 캘린더 금통위·FOMC 지표 입찰

일월화수목금토 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

일월화수목금토 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6

다가오는 일정

'10.082026년 8월 국제수지(잠정) 발표

'10.152026년 8월 통화 및 유동성 발표

'10.22금통위 통화정책방향 결정회의

시황 리뷰AI 생성

# 채권시장 시황 리뷰 (2026-10-06) 국고채 커브는 중단기(2Y -2.3bp, 5Y -1.2bp)와 초장기(20Y +2.0bp, 30Y +1.3bp)가 반대 방향으로 움직이며 커브가 재경사화되었는데, 이는 글로벌 채권 반등론 속에서 단기물은 매수세가 유입된 반면 K-GX 1천조 투자 및 2028년 녹색국채 발행 계획 발표가 장기물 증가발행 우려로 작용했을 가능성이 있다. 크레딧은 대체로 안정적으로 CP-기준금리 +1.0bp, 산금채 1Y -2.7bp 수준이지만 CD-통안 91일 스프레드가 +3.0bp 확대되어 단기 자금 여건에 대한 일부 부담이 감지되며, 한미 3Y 금리차도 +8.7bp 확대(+94.6bp)되어 국내 장기물의 상대적 경직성을 보여준다. 해외에서는 UST 3Y가 -9.0bp 하락하는 등 미 국채 전반의 반등이 이어졌으나 2s10s는 +1.0bp로 소폭 경사화에 그쳐 하락이 단기물 위주였음을 시사하며, 독일 3Y(+6.0bp)와 일본 3Y(+2.1bp)는 상승해 지역 간 방향성 엇갈림이 확인된다. 금일은 국내 장기물 공급 리스크와 해외 반등 모멘텀이 상충할 것으로, 초장기 고금리 구간 유지 여부와 환율 방향을 감안해 커브 전략의 불균형에 유의할 필요가 있다.

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