BRT — 채권 리스크 데일리 2026-10-14

금리 추이민평 3사 평균 · % · 최근 6개월

국채 1Y 국채 3Y 은행채 AAA 1Y 회사채 AA- 3Y

3M6M1Y3Y5Y10Y30Y

국채 3.204 -0.5 3.510 -0.5 3.665 +0.0 3.882 +3.0 4.045 +2.5 4.257 +3.7 4.340 +2.0

은행채 AAA 3.385 +0.0 3.740 +0.5 4.008 +0.8 4.264 +3.2 4.372 +2.7 4.690 +3.7 —

회사채 AA- 3.667 +0.2 4.102 +0.3 4.276 +0.8 4.558 +2.9 4.673 +3.1 5.713 +3.7 —

커브 스프레드 3-10 37.5 +0.7bp 10-30 8.3 -1.7bp

단기금리% · 전일 대비

국내

기준금리 ('10.08) 3.00 +0.0bp

CD 91일 3.25 +1.0bp

CP 91일 3.63 +3.0bp

통안 91일 3.17 +0.4bp

해외

SOFR ('10.09) 3.87 +0.0bp

EFFR ('10.09) 3.88 +0.0bp

CD − 통안 91일 8.5bp +0.6bp

CP − 기준금리 ('10.08) 53.0bp +6.0bp

국고 대비 통안 1Y -16.5bp -0.1bp

크레딧 금리 · 스프레드민평 · 변화 금리 bp · 행 클릭: 스프레드 추세

항목 금리% SP전일비'10.13전전일비'10.12전주비'10.08전월비'09.30전년비'12.31

국채 1Y 3.665 — +0.0 -2.5 -5.0 -14.7 +111.5

국채 3Y 3.882 — +3.0 -3.6 -11.5 -13.3 +93.1

국채 5Y 4.045 — +2.5 -5.7 -12.8 -16.5 +81.0

은행채 AAA 1Y 4.008 34.3 +0.8 -0.5 -2.0 -13.0 +118.8

회사채 AA- 3Y 4.558 67.6 +2.9 -3.2 -10.9 -13.1 +109.7

스프레드현재 · 전일비 · 행 클릭: 추세

산금채 1Y 23.0bp +0.2bp

원화 IRS% · 전일비 · SP·SP전일비

IRS 1Y 3.598 +3.5bp -10.7 +3.1

IRS 2Y 3.805 +2.2bp -2.8 +0.0

IRS 3Y 3.902 +2.2bp +1.9 -0.3

IRS 5Y 3.995 +2.8bp -5.2 +1.1

IRS 10Y 4.075 +3.0bp -18.6 -0.2

IRS 20Y 3.922 +3.0bp -37.4 +2.7

외환전일 대비

환율 원달러 서울 15:30 종가 · 원엔·원유로·달러엔 매매기준율

원달러 1,338.30 -6.80

원엔(100) 846.57 +4.27

원유로 1,500.96 +10.54

달러엔 158.34 -0.25

미국채 · 글로벌'10.13% · 전일 대비

UST 2Y 4.79 -1.0bp

UST 3Y 4.90 +1.0bp

UST 5Y 5.00 -2.0bp

2s10s 42.0bp -2.0bp

독일 3Y ('10.13) 3.13 -1.0bp

일본 3Y ('10.13) 2.07 +1.5bp

호주 3Y ('10.07) 4.93 +1.0bp

한미 금리차 3Y ('10.13) -104.8bp -19.5bp

일정 캘린더 금통위·FOMC 지표 입찰

일월화수목금토 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

일월화수목금토 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6

다가오는 일정

'10.152026년 8월 통화 및 유동성 발표

'10.162026년 9월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정) 발표

'10.22금통위 통화정책방향 결정회의

시황 리뷰AI 생성

# 채권시황 리뷰 (2026-10-14) 국고채 커브는 전일 대비 전반적으로 상승하며 특히 10Y(+3.2bp)와 3Y(+2.6bp), 2Y(+2.2bp) 등 중단기에서 상승폭이 컸는데, 미 CPI 발표를 앞둔 관망 속에서도 장기물 대비 중간 만기 중심의 매도 압력이 우세한 양상으로, 단기 1Y(+0.4bp)와 초장기 20Y(+0.3bp)는 소폭에 그친 점을 고려하면 커브 형태는 중간 구간을 중심으로 다소 스와 그러나 뚜렷한 방향성보다는 발표 전 포지션 조정 성격으로 보인다. 크레딧은 CP 스프레드가 +6.0bp 확대된 것이 이례적으로 큰 폭인 반면 산금채(+0.2bp), CD-통안(+0.6bp) 등은 소폭 움직임에 그쳐 단발성 요인일 가능성이 있어 추가 확인이 필요하며, 한미 3Y 금리차는 -19.5bp 축소된 -104.8bp로 국내 금리 상승과 미 단기물 하락이 맞물린 결과다. 해외에서는 UST 2Y(-1.0bp)와 5Y(-2.0bp)가 하락한 가운데 2s10s는 42.0bp(-2.0bp)로 평탄화됐고, CPI 발표를 앞두고 현물·FX스와프 모두 관망 흐름이 뚜렷해 오늘 발표에 따른 변동성 확대 가능성을 감안해 리스크 한도 관리에 유의할 필요가 있다.

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