BRT — 채권 리스크 데일리 2026-10-13

금리 추이민평 3사 평균 · % · 최근 6개월

국채 1Y 국채 3Y 은행채 AAA 1Y 회사채 AA- 3Y

3M6M1Y3Y5Y10Y30Y

국채 3.208 -1.0 3.515 -2.0 3.665 -2.5 3.852 -6.7 4.020 -8.2 4.220 -7.7 4.320 -6.5

은행채 AAA 3.385 -0.5 3.736 -0.2 4.000 -1.3 4.232 -5.9 4.346 -8.0 4.653 -7.7 —

회사채 AA- 3.665 +0.2 4.099 +0.0 4.268 -1.3 4.529 -6.1 4.642 -7.7 5.676 -7.7 —

커브 스프레드 3-10 36.8 -1.0bp 10-30 10.0 +1.2bp

단기금리% · 전일 대비

국내

기준금리 ('10.08) 3.00 +0.0bp

CD 91일 3.24 +0.0bp

CP 91일 3.60 +3.0bp

통안 91일 3.16 -0.6bp

해외

SOFR ('10.08) 3.87 -1.0bp

EFFR ('10.08) 3.88 +0.0bp

CD − 통안 91일 7.9bp +0.6bp

CP − 기준금리 ('10.08) 53.0bp +6.0bp

국고 대비 통안 1Y -16.4bp -0.1bp

크레딧 금리 · 스프레드민평 · 변화 금리 bp · 행 클릭: 스프레드 추세

항목 금리% SP전일비'10.12전전일·주비'10.08전월비'09.30전년비'12.31

국채 1Y 3.665 — -2.5 -5.0 -14.7 +111.5

국채 3Y 3.852 — -6.7 -14.5 -16.3 +90.1

국채 5Y 4.020 — -8.2 -15.4 -19.0 +78.5

은행채 AAA 1Y 4.000 33.5 -1.3 -2.7 -13.8 +118.0

회사채 AA- 3Y 4.529 67.7 -6.1 -13.8 -16.0 +106.8

스프레드현재 · 전일비 · 행 클릭: 추세

산금채 1Y 22.8bp +0.0bp

원화 IRS% · 전일비 · SP·SP전일비

IRS 1Y 3.562 -4.2bp -13.9 -2.2

IRS 2Y 3.783 -6.2bp -2.8 -0.6

IRS 3Y 3.880 -7.5bp +2.3 -1.1

IRS 5Y 3.967 -8.7bp -6.3 -1.7

IRS 10Y 4.045 -8.0bp -18.4 -0.3

IRS 20Y 3.893 -8.0bp -40.1 -1.4

외환전일 대비

환율 원달러 서울 15:30 종가 · 원엔·원유로·달러엔 매매기준율

원달러 1,345.10 +10.00

원엔(100) 842.30 -3.12

원유로 1,490.42 -8.01

달러엔 158.59 +0.33

미국채 · 글로벌'10.09% · 전일 대비

UST 2Y 4.80 +5.0bp

UST 3Y 4.89 +4.0bp

UST 5Y 5.02 +3.0bp

2s10s 44.0bp -3.0bp

독일 3Y ('10.12) 3.14 +2.0bp

일본 3Y ('10.09) 2.05 -3.2bp

호주 3Y ('10.07) 4.93 +1.0bp

한미 금리차 3Y ('10.08) -85.3bp +5.5bp

일정 캘린더 금통위·FOMC 지표 입찰

일월화수목금토 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

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다가오는 일정

'10.152026년 8월 통화 및 유동성 발표

'10.162026년 9월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정) 발표

'10.22금통위 통화정책방향 결정회의

시황 리뷰AI 생성

# 채권시황 리뷰 (2026-10-13) 국고채 커브 전 구간이 하락한 가운데 중장기 물수급 강세가 두드러졌다. 1Y -2.0bp에 그친 단기와 달리 10Y -7.7bp, 5Y -7.1bp 등 2~30년 전 구간 5~8bp대 하락으로 커브가 평탄화됐는데, 전일 공사채 입찰 유찰 소식 등 공급 리스크 부각에도 중장기 수요가 버텼던 점은 강세의 무게중심이 수급 쪽에 있었을 가능성을 시사한다. 크레딧은 CP 스프레드 +6.0bp, 한미 3Y 금리차 +5.5bp 등 일부 지표가 widening된 점을 감안할 때 국채 금리 하락이 스프레드에 기계적으로 반영된 측면이 있어 크레딧 수급 자체가 나빠졌다고 단정하기는 어렵다. 해외에서는 UST가 2Y +5.0bp 등 전 구간 상승하며 한미 금리차 역전 폭이 확대된 반면 2s10s는 -3.0bp 추가 평탄화돼, 연준의 장단기 금리 인상 압력과 완화 기대가 공존하는 국면에서 국내 커브 하락 지속 여부는 외국인 수급과 환율 방향에 좌우될 가능성이 있다.

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전망 경제전망보고서(2026년 8월) '08.27