BRT — 채권 리스크 데일리 2026-10-07

금리 추이민평 3사 평균 · % · 최근 6개월

국채 1Y 국채 3Y 은행채 AAA 1Y 회사채 AA- 3Y

3M6M1Y3Y5Y10Y30Y

국채 3.226 -0.7 3.545 +0.7 3.730 -1.5 3.962 +2.9 4.132 +1.5 4.375 +0.3 4.485 -3.5

은행채 AAA 3.398 -0.2 3.748 +0.3 4.035 +0.8 4.332 +2.8 4.454 +1.6 4.808 +0.3 —

회사채 AA- 3.650 +0.7 4.104 +0.5 4.293 +1.5 4.631 +2.4 4.747 +1.5 5.830 +0.3 —

커브 스프레드 3-10 41.3 -2.6bp 10-30 11.0 -3.8bp

단기금리% · 전일 대비

국내

기준금리 ('10.02) 3.00 +0.0bp

CD 91일 3.24 +0.0bp

CP 91일 3.47 +5.0bp

통안 91일 3.16 +0.1bp

해외

SOFR ('10.06) 3.90 +1.0bp

EFFR ('10.06) 3.88 +0.0bp

CD − 통안 91일 8.0bp -0.1bp

CP − 기준금리 ('10.02) 41.0bp +1.0bp

국고 대비 통안 1Y -17.0bp -0.7bp

크레딧 금리 · 스프레드민평 · 변화 금리 bp · 행 클릭: 스프레드 추세

항목 금리% SP전일비'10.06전전일·주비'10.02전월비'09.30전년비'12.31

국채 1Y 3.730 — -1.5 -2.2 -8.3 +118.0

국채 3Y 3.962 — +2.9 +3.5 -5.3 +101.1

국채 5Y 4.132 — +1.5 +1.7 -7.8 +89.7

은행채 AAA 1Y 4.035 30.5 +0.8 -1.5 -10.3 +121.5

회사채 AA- 3Y 4.631 66.9 +2.4 +3.1 -5.7 +117.1

스프레드현재 · 전일비 · 행 클릭: 추세

산금채 1Y 25.2bp -1.2bp

원화 IRS% · 전일비 · SP·SP전일비

IRS 1Y 3.627 +1.2bp -11.5 +0.7

IRS 2Y 3.888 +1.8bp -1.0 +0.2

IRS 3Y 3.998 +1.8bp +3.7 -1.0

IRS 5Y 4.095 +1.0bp -3.9 -0.7

IRS 10Y 4.190 +1.0bp -18.6 +0.3

IRS 20Y 4.037 +1.0bp -36.8 -0.2

외환전일 대비

환율 원달러 서울 15:30 종가 · 원엔·원유로·달러엔 매매기준율

원달러 1,340.40 -3.20

원엔(100) 849.10 -11.06

원유로 1,512.27 -11.83

달러엔 158.22 +0.28

미국채 · 글로벌% · 전일 대비

UST 2Y 4.77 -2.0bp

UST 3Y 4.87 -1.0bp

UST 5Y 5.03 +0.0bp

2s10s 51.0bp +3.0bp

독일 3Y 3.11 -2.0bp

일본 3Y ('10.06) 2.08 +2.1bp

호주 3Y ('09.30) 4.92 -4.2bp

한미 금리차 3Y -90.8bp +3.8bp

일정 캘린더 금통위·FOMC 지표 입찰

일월화수목금토 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

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다가오는 일정

'10.082026년 8월 국제수지(잠정) 발표

'10.152026년 8월 통화 및 유동성 발표

'10.22금통위 통화정책방향 결정회의

시황 리뷰AI 생성

**2026-10-07 채권시황 리뷰** 국고채 커브는 중간 구간(3Y +2.8bp)을 중심으로 전반적으로 상승한 가운데 30Y(-1.9bp)만 하락하며 장단가 갈림세를 보였는데, 이는 프랑스·영국 국채 투매 여파로 인한 글로벌 장기물 리스크 회피가 국내 초장기에도 부분적으로 전이된 것으로 보인다. 크레딧은 대체로 안정적으로, 산금채 1Y 스프레드(-1.2bp)와 CD-통안(-0.1bp)은 축소된 반면 CP 스프레드(+1.0bp)는 소폭 확대되어 단기 자금시장에서는 다소 경계심이 남아 있는 것으로 해석된다. 해외에서는 미 국채 단기물이 2Y -2.0bp 하락한 반면 2s10s가 +3.0bp 확대되어 장단기 스티프닝이 진행된 점, FOMC 의사록에서 추가 인상 가능성은 유지되나 시점은 불투명하다는 신호가 확인된 점을 감안할 때, 유가 고공와 유럽 재정 리스크가 겹친 만큼 인플레 재점화 우려에 대한 해외 변동성이 국내 장기물에 미치는 영향을 단기적으로 주시할 필요가 있다.

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